美国研究生金融工程MFE专业方向申请解读
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美国研究生金融工程MFE专业方向申请解读

2018-03-15...

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一、美国大学MFE专业简介

金融工程是以数学和计算机为工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具,如期权,期货,以及互换等,对金融领域中的各种风险进行管理。 金融工程硕士名称上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance,QuantitativeFinance或者Computational Finance. 不过所学习课程是一样的, 通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课.这也是由于金融工程的课程横跨了金融经济,数学,工程几个方面的知识。

由于目的在于解决实际中的问题,金融工程开设的program均为应用型的硕士学制,课程通常包括金融风险管理、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、股票市场分析等,还包括学习这些内容所需要数学和计算机储备。课程以授课形式为主,并鼓励学生暑假实习,全方位地保证在一到两年内将学生进行全方位的打造。

金融工程是高级的金融理论和知识。因此金融工程隶属于金融学。从培养的目的来看,金融学硕士着重培养具有处理银行、证券、投资等方面业务的基本能力;熟悉国家有关金融的方针政策和法规,了解本学科的理论前沿和发展动态的管理人员。而金融工程则培养具有数学,计算机和现代金融理论的技术人才。从学习的对象来看,金融学更多的是以基础变量如利率\汇率\货币供应为学习对象,而金融工程主要依赖金融衍生工具,比如期货期权\远期\互换等等。在课程的设置来看,金融工程更重视数理技术,而金融学则注重经济知识.

二、MFE专业方向就业前景

金融工程硕士主要在投资银行工作,另外商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门也是金融工程硕士谋职的地方。现在越来越多的政府管理部门,能源公司也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。 我们熟悉的花期银行,汇丰银行,中国银行,高盛,摩根,雷曼兄弟,德意志银行,法兴银行等等都是金融工程硕士的聚集地,另外我们不常听到的美世投资咨询,贝尔斯登投资,纽约人寿,美国银行,苏格兰皇家银行,美联银行,芭莱克银行,梅隆银行,兴业银行,博时基金,野村证券等等都是金融工程硕士的好去处。

金融工程师被称为Quants, 从事风险管理,优化投资组合,设计开发金融产品,财务分析,销售与交易等工作。Quant包括以下几个类型, Desk quant(开发直接被交易员使用的价格模型),Model validating quant(确定desk quant开发的模型的正确性) ,Research quant(尝试发明新的价格公式和模型),Quantdeveloper(写代码,或者调试其他人的大型系统)Statisticalarbitrage quant(在数据中寻找自动交易系统的模式(就是套利系统)) ,capital quant(建立银行的信用和资本模型)以Quant Developer为例,虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别,但不仅收入高,而且很容易找到工作。想要咨询美国留学的同学和家长请拨打电话: 152 2166 7629 (可加微信)联系金吉列上海美国部首席咨询顾问季永杰老师。 

在中国,就业主要在以下几个领域:

1. 基金公司——现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。

2.证 券公司——现在正处在一个艰难的时期,同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。

3.银行——最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型,急需这 方面的人才,可是,由于银行用人制度比较僵化,真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门——资金部,也需要金融工程的人才,他们一方面在银行间债券市场操作,是未来固定收益证券这一块的主力,同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。

在美国,持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热,基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用,从事的工作有Financial Analysts,Insurance Underwriters ,Claims Adjusters, Appraisers, Examiners, and Investigators等。金融工程专业平均年薪为$87,000, quant的平均年薪为$121,000,收入相对于社会平均薪酬水平偏高。

三、MFE研究生学位设置

金融工程硕士通常设在工学院、数学系/统计系、商学院下,由工学院、商学院、数学系联合授课:

1.建立在商学院: UC Berkeley,UCLA等

2.建立在工程学院: Princeton University,Columbia University,Cornell University, University of Michigan Ann Arbor 等

3.建立在数学系: Stanford University,University of Chicago,New York University, University of Southern California等

金融工程在不同的大学有不同的名称:

Financial Engineering 金融工程

Financial Mathematics 金融数学

Mathematical Finance 数学金融

Computational Finance 计算金融

金融工程在不同的大学的课程长度: 

学习时长一般是一年或者一年半,也有两年的课程。比如Columbia University,UC-Berkeley 都是一年的课程;Carnegie Mellon University,New York University, Cornell University是一年半的课程,Illinois Institute of Technology是两年的课程。

金融工程在不同的大学的学费和入学时间: 

金融工程硕士的学杂费和生活费大概一年在$30,000到$80,000多不等。排名靠前和靠后的学校费用相差较远。 Top15的金融工程硕士一般每年的费用都在$50000-70000,而Top15以后的学校一般在$30000-$50000.而选择春季入学的同学依然有13所左右的学校可以选择。

美国Top200大学MFE专业方向开设情况:

四、MFE研究生课程概况 

金融工程是“金融”与“工程”的创造性结合,前者包括金融工具元素(基本金融工具和衍生金融工具)和现代金融理论元素(如资产定价理论、资产负债理论、利率与汇率定价理论、期权定价理论、套期保值理论等等),后者则涵盖了数值分析、信息技术、计算机技术、工程技术特别是系统工程等的综合运用。美国留学季老师成功案例

主修课程:

Investments and Derivatives投资及衍生物

Empirical Methods in Finance金融实证方法

Introduction to Stochastic Calculus随机数学导论

Derivatives: Quantitative Methods衍生品定量方法

Fixed Income Markets固定收益市场

Credit Risk Modeling信用风险建模

Accounting and Taxation of Derivatives衍生品会计和税务

Financial Risk Measurement and Management金融风险度量与管理

五、MFE专业方向申请要求  

金融工程以上课为主。为此,学校在录取上主要考察申请者是否做好了足够的准备去完成硕士课程,并能够为课堂带来自己的贡献。而在录取方面,学校主要考察申请者在先修课程,工作/实习经验以及硬件的GPA,GT成绩。美国研究生申请指南

本科专业背景

一般来说,各学校对于申请者的先修课程有明列的要求。高级微积分,线性代数,(常,偏)微分方程,概率统计是最普遍的数学背景要求,也最严格的要求,学校甚至规定了这些数学课程应该学了多少个学期,以达到一定的深度。计算机方面,学校期望申请者已经掌握了基本的技能如C/C++,Matlab等,这方面的要求对于国内一般本科教育来说已经是包含在教学计划内的,而且美国较多金融工程的program提供学生入学之后补修相关课程的机会。相对前两者,金融相关知识的储备是申请者作为了解的一部分,掌握其中的基本原理,学校在对申请者的背景期望中并未严格地要求申请者必须修过哪些课程,只是推荐宏(微)观经济学以及金融入门知识等相关课程。

主要强调的是:在研究美国高校各program之后发现,硕士阶段的课程主要是纯数学课程,或者是将数学应用到金融方面的课程. 一年的时间内要完成这么多的课程对申请者的数学能力要求是很高的。正如University of Chicago所言,众多优秀的申请者未被录取最大的原因都是数学功底的准备不足,“如果没有金融背景,我们可以教你,如果没有计算机背景,我们有额外的计算机课程可供选修,如果没有数学背景,那请你回去学好了再来申请。”因此,申请到名校的几乎都是数学功底很好或甚至是数学专业背景的学生。

工作&实习

相比对数学先修课程的硬性要求,虽然学校对于实习,工作经验的要求并不是很严格,态度一般是Helpful but not required for admission。不过从录取的结果来看,实习单位的声誉,工作是否相关以及时长,对于申请中是否能够脱颖而出,特别是名校的申请的确有着一定的影响。理由也不难理解:有一些工作经验的申请者更加有自信,知道自己是否对这个行业有热情,而且实习与工作经历可以在课堂上和大家分享,对于职业导向性的金融工程课程来说,提前具有职业经历和素养无疑会增加将来成功的砝码。有效的实习是应该是一件国际知名的公司,并且是金融相关的工作,这样的实习和工作才是对研究生申请有利和有价值的。

硬性要求

1.GPA: 一般来说,GPA 3.0以上就可以申请,但是GPA3.5以上是比较有竞争力的分数。

2.TOEFL: 一般要求在100分以上,雅思要求在7分以上,有的学校还会对托福单项成绩有要求。在综合排名前50的学校里面,部分学校是不认可雅思成绩的,所以学生报考托福会更有优势。

3.GRE/GMAT : MFE常常分布在工学院,商学院和数学系下,鉴于工学院和数学系下的MFE都不接受GMAT成绩,所以建议申请者考GRE,分数320以上。有些项目还建议申请考Subject GRE in mathematics, physics or another highly quantitative discipline,比如纽约大学、斯坦福大学、芝加哥大学等。

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