美国金融工程申请全攻略

一、金融工程介绍及就业前景

01、金融工程专业介绍

金融工程是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权，期货，以及互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。金融工程硕士名称上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance, QuantitativeFinance或者Computational Finance。不过所学习课程是一样的, 通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，这也是由于金融工程的课程横跨了金融经济，数学，工程几个方面的知识。

由于目的在于解决实际中的问题，金融工程开设的program均为应用型的硕士学制，课程通常包括：金融风险管理、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、股票市场分析等，还包括学习这些内容所需要数学和计算机储备。课程以授课形式为主，并鼓励学生暑假实习，全方位地保证在一到两年内将学生进行全方位的打造。

与金融学的区别：金融工程是高级的金融理论和知识，因此金融工程隶属于金融学。从培养目的来看，金融学硕士着重培养具有处理银行、证券、投资等方面业务的基本能力，熟悉国家有关金融的方针政策和法规，了解本学科的理论前沿和发展动态的管理人员；而金融工程则培养具有数学，计算机和现代金融理论的技术人才。从学习对象来看，金融学更多的是以基础变量如利率\汇率\货币供应为学习对象；而金融工程主要依赖金融衍生工具，比如期货期权\远期\互换等等。在课程设置来看，金融工程更重视数理技术；而金融学则注重经济知识。

正如之前所言，金融工程硕士课程可能设置在商学院，工程学院和数学系下。总体而言，招生上的确存在商学院喜欢招商科学生（甚至有一些金融方面的先修课）、工程学院喜欢工科学生、而数学学院喜欢招收数学学生的现象。这可能也是因为他们本身的招生习惯和课程设置所致。不过从各个学校的就业情况来看，就业的行业，所从事的工作并没有什么差异。

02、金融工程就业前景

金融工程硕士主要在投资银行工作，另外商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门也是金融工程硕士谋职的地方。现在越来越多的政府管理部门， 能源公司也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。

我们熟悉的花旗银行，汇丰银行，中国银行，高盛，摩根，德意志银行，法兴银行等等都是金融工程硕士的聚集地。另外我们不常听到的美世投资咨询，贝尔斯登投资，纽约人寿，美国银行，苏格兰皇家银行，美联银行，芭莱克银行，梅隆银行，兴业银行，博时基金，野村证券等等都是金融硕士的好去处。

金融工程师被称为Quants, 从事风险管理，优化投资组合，设计开发金融产品，财务分析，销售与交易等工作。Quant包括以下几个类型：

• Desk quant 开发直接被交易员使用的价格模型
• Moel valiating quant 确定esk quant开发的模型的正确性
• Research quant 尝试发明新的价格公式和模型
• Quanteveloper 写代码，或者调试其他人的大型系统
• Statistical arbitrage quant 在数据中寻找自动交易系统的模式
• Capital quant 建立银行的信用和资本模型

二、美国金融工程硕士申请解析

01、金融工程申请热门程度

金融工程专业是属于最热门的专业之一，总体来看属于很难申请的专业。Top150的学校大概只有50个金融工程的program。尽管金融危机爆发，投行首当其冲，然而金融工程的高收入，需求大还是吸引了大批的申请者。例如康奈尔大学18年的申请者就比17年整整多了一倍。另外这50个program中有一半以上设置在名校中，此外金融工程专业并非像EE、CS这样的大班。像Columbia,Michigan这样每班招五六十人的都是很大的班了，一般来说一个项目只招20-30人。像Wisconsin这样学校甚至只招8个。总体来说，金融工程的录取率在10%以下。

02、美国金融工程录取特点

金融工程以上课为主。为此，学校在录取上主要考察申请者是否做好了足够的准备去完成硕士课程，并能够为课堂带来自己的贡献。而在录取方面，学校主要考察申请者在先修课程，工作/实习经验以及硬件的GPA，GT成绩。

03、美国金融工程先修课程要求

一般来说，美国各学校对于申请者的先修课程有明确的要求：

数学方面：高级微积分、线性代数、微分方程和概率统计是最普遍的数学背景要求，也是最严格的要求，学校甚至规定了这些数学课程应该学了多少个学期，以达到一定的深度。

计算机方面：学校期望申请者已经掌握了基本的技能如C/C++，Matlab等，这方面的要求对于国内一般本科教育来说已经是包含在教学计划内的，而且美国较多金融工程的program提供学生入学之后补修相关课程的机会。

相对前两者，金融相关知识的储备是申请者作为了解的一部分，掌握其中的基本原理，学校在对申请者的背景期望中并未严格地要求申请者必须修过哪些课程，只是推荐宏（微）观经济学以及金融入门知识等相关课程。

主要强调的是：在研究美国高校各program之后发现，硕士阶段的课程主要是纯数学课程，或者是将数学应用到金融方面的课程。一年的时间内要完成这么多的课程，对申请者的数学能力要求是很高的。正如University of Chicago所言，众多优秀的申请者未被录取最大的原因都是：数学功底的准备不足。“如果没有金融背景，我们可以教你；如果没有计算机背景，我们有额外的计算机课程可供选修；如果没有数学背景，那请你回去学好了再来申请。”因此，申请到名校的几乎都是数学功底很好或甚至是数学专业背景的学生。

04、美国金融工程工作及实习的要求

相比对数学先修课程的硬性要求，虽然学校对于实习、工作经验的要求并不是很严格，态度一般是 Helpful but not require for amission。不过从录取的结果来看，实习单位的声誉、工作是否相关以及时长、对于申请中是否能够脱颖而出，特别是名校的申请的确有着一定的影响。

理由也不难理解：有一些工作经验的申请者更加有自信，知道自己是否对这个行业有热情，而且实习与工作经历可以在课堂上和大家分享，对于职业导向性的金融工程课程来说，提前具有职业经历和素养无疑会增加将来成功的砝码。这也可以看得出来，什么样的实习是比较有效的。如果是一个小公司的实习，并且不是相关的实习，既不能确定你对这个行业的热情，又无法和大家分享。有效的实习应该是在国际知名的公司，从事金融相关的工作，这样你的分享对于其他同学来说才是有价值的。

三、美国名校金融工程介绍

01、哥伦比亚大学金融工程介绍

1.项目介绍

MS in Financial Engineering隶属于哥大工程学院下的Inustrial Engineering an Operations Research（IEOR系）。虽然金融工程是在工程学院下，但是就业方向跟商学院的金融工程是一样的。哥大的金融工程项目适合想在证券，银行，财务管理和咨询行业，一般制造业和服务业的财务部门一展身手的学生。

2.申请条件

• GPA3.0+
• TOEFL 99+ /IELTS 6.5+
• 不要GMAT，要GRE。如果数理能力强，也可以考sub数学，分数高有助于申请。
• IEOR研究生课程寻找与工程、数学、计算机科学、统计学、经济学、金融学或其他类似领域背景的申请者。学生申请此专业须具有一定概率学，微积分，线性代数的数学知识。所以，对于数理背景要求很高。

3.分支方向

提供五个方向的分支课程：

• Computation & Programming 计算&编程
• Finance & Economics 金融&经济
• Derivatives 衍生品
• Asset Management 资产管理
• Computational Finance & Traing Systems 计算金融&交易系统

4.课程设置

从秋季学期开始，本专业只提供全日制模式课程，本学位要求修完36学分。

秋季必修核心课程和选修课程：

金融工程入门数学

优化模型与方法

随机模型

金融工程基础

专业发展

金工选修(最少一门)

金融工程研讨会系列

春季必修核心课程和选修课：

蒙特 ·卡罗模拟

金融工程：连续时间模型

统计分析与时间序列

金工选修 (最少一门)

金融工程研讨会系列

其他选修课

哥大崇尚学术自由，选修课可以从其他学院自由选择。如商学院，文理学院，学生在继续教育学院选修的课程不计入本学位要求的36学分内。

5.申请材料

• 在线申请表
• 3封推荐信
• 官方GRE成绩
• 个人陈述
• 简历
• 申请费 ($85)
• 语言成绩 (TOEFL/IELTS)
• 大学成绩单，录取后寄官方纸质版
• 视频面试，不是必须的

02、哥伦比亚大学金融数学介绍

1.项目介绍

哥大的金融数学硕士项目由数学系提供，统计系辅助。项目的优势是数学、统计学、随机过程、数值方法和金融相结合并应用。哥伦比亚大学MAFN项目仅在秋季招生，国际生通常只能选择全日制形式就读，从学制来说，全日制学生一般可以用1年时间完成学业。当然，该项目也招非全日制的学生，非全日制的学生最长可在4年之内完成学业。

课程方面，MAFN项目要求学生完成10门课，其中必修课6门，选修课4门。选修课包括：随机过程、数学金融学介绍、统计推断/时间序列建模、金融随机方法、金融计算方法、从业人员研讨会等。

项目实习：MAFN项目的学生可以通过OPT项目进行实习，而且也有资格申请除12个月以外的24个月的OPT，所以MAFN项目的学位获得者有可能获得36个月的OPT。就业服务中心和职业教育中心会为学生提供全面的服务，以帮助学生顺利找到实习和工作。

2.申请条件

• GPA建议3.0+/4.0
• TOEFL 100+/IELTS 7.5+
• 同时接受GRE和GMAT成绩，但更偏向GRE，建议GRE320+
• 偏爱有定量领域学术背景的学生，如数学、统计学、物理学、经济学、计算机科学或者工程学
• 因为大部分学生有金融方面的实习或者工作经验，所以建议有至少一段高含金量实习
• 先修课：没有必修要求的先修课。建议的先修课：微积分，线性代数，基本微分方程，概率论，统计，高等微积分与数学分析。同时推荐有以下课程：基础概率论基础教程，统计理论概论，数学分析原理

3.课程设置

该项目可以选择2个学期或3个学期完成课程，3个学期模式有以下优势：

• 前两个学期可以选择每学期修读4门课程（2个学期要读5门课程）
• 暑期或第三个学期进行实习
• 修读学位要求以外的选修课
• 第三个学期可以有充足时间做职业调查和求职
• 项目平衡了理论课程和应用课程，应用课程在很多情况下都是由金融行业的专业人士教授的。除了项目提供的金融、数学和统计学课程，学生也可以选择整个大学里的课程

此项目包括六门必修课，四门选修课：

秋季必修课：

Introuction to the Mathematics of Finance 金融数学导论

Statistical Inference / Time-Series Moeling 统计推断/时间序列建模

Stochastic Processes – Applications 随机过程：应用

春季必修课：

Stochastic Methos in Finance 金融随机方法

Numerical Methos in Finance 金融数值方法

Practitioners’ Seminar 学术研讨会

4.申请材料

• 学术目标陈述 Statement of Acaemic Purpose
• 推荐信 Letters of Recommenation
• 大学成绩单，录取后寄官方纸质版 Transcripts
• GRE或GMAT成绩 Test Scores
• 语言成绩 English Proficiency

03、康奈尔大学金融工程介绍

1.项目介绍

康奈尔大学金融工程硕士项目开设在工程学院运筹学和信息工程系下，此项目有六个分支方向一个辅修选择，分支方向分别为：应用运营研究、数据分析、金融工程、信息技术、制造业和工业工程、战略运营；系统工程为其辅修选择。

康奈尔大学金融工程硕士项目是一个全日制就业导向项目，依靠传统数学、科学和工程技术创造新的金融衍生品，尤其侧重于技术的应用，将融合数学建模和优化分析、概率论、随机过程、统计相关定量技巧以及设计和操作系统的应用知识学习。

2.学制情况

康奈尔大学金融工程硕士项目是一个三学期项目（秋-春-秋），第三学期（第二个秋季）的金融工程在纽约的曼哈顿上课。项目要求最少要修30学分，其中核心课程需要完成19学分的工程技术课程和12学分的运筹学和信息工程系开设课程。值得一提的是，对于金融工程项目的同学，在三个学期后还可以选择性增加第四个学期，这个学期针对的是金融数据科学，可以通过这一学期的学习得到金融数据科学证书，这一学期同样也是在曼哈顿完成。

3.申请要求

• GPA3.0+
• 托福最低分数线：写作20，听力15，阅读20，口语22，总分100/雅思最低分数线：7.0+
• 要求GRE，不接受GMAT。没有最低分数限制
• 没有工作经验要求，但有实习经历会对学校录取有帮助

4.先修课要求

项目要求入学前必须修过工程微积分序列（包括线性代数和矢量微积分），工程概率与统计，中级计算机编程如C、C++、Java、Python或MATLAB，工程随机过程导论，和一个金融基础课程，基于微积分的概率论和统计学理论，强烈建议学过随机过程，微分方程组，而且精通C++或Python。

5.课程设置

康奈尔大学金融工程方向第一学期必修课以金融工程基础课为主，如衍生物债券、金融工程随机微积分、固定收益证券和利率衍生物、企业工程研讨会等；第二学期课程知识更加深入，但还是以研究金融工程应用为主，如金融风险管理定量方法、线性最佳化论题、金融最优化建模、金融工程蒙特卡罗法等；第二三学期中间的夏季小学期可以进行实习活动。第三学期主要是理论结合实践，涉及应用金融工程-项目课程、金融计算方法、金融工程研讨会。

6.申请材料

• 目标陈述 Statement of Purpose
• 简历 Résumé
• 大学成绩单，录取后寄送官方纸质版成绩单 Transcripts
• 推荐信 Letters of Recommenation
• GRE成绩单
• 语言成绩TOEFL/IELTS

04、约翰霍普金斯大学金融数学介绍

1.项目介绍

约翰霍普金斯大学的金融数学硕士项目是工学院下应用数学和统计系提供的工程学位硕士。项目的学制是3学期，夏季末开学，第二年12月中旬结束。有较强的定量本科背景的学生鼓励申请此项目。

项目的目标是培养下一代金融数学领域的领导者，为此，项目在注重加强学生的定量能力的同时，也注重将现实问题转化为数学模型，以及将此结果传递给专业和非专业人士。

毫无疑问，熟练计算机知识对金融数学是必要的，因此每个学生要有将计算机用于金融数学的知识。这些知识包括：计算机编程（C++）、数值软件的应用、符号运算、算法和数据接口的实施等。同时需要数学方面多变量微积分、线性代数、微分方程、概率统计课程。有效的沟通能力也很重要，项目会通过研讨会和课程论文的展示报告来加强学生的沟通表达能力。

2.申请要求

• TOEFL ：100+/IELTS ：7.0+
• GPA：3.3+/4.0
• 不接受GMAT，GRE语文部分153 以上，数学部分156以上，写作部分3.0 以上
• 成绩单需要WES/ECE认证，录取后寄送官方纸质版成绩单

3.先修课要求

本科是工程、数学、科学、金融或经济学专业，且要完成以下课程：微积分&多元微积分、线性代数、微分方程、概率论与统计、微观经济学和宏观经济学、计算机编程（如C++）、至少两门写作证明的课程（如分析学、抽象代数、拓扑学）。

4.课程设置

该项目有5个分支可以选择：风险管理、资产管理、衍生品、定量交易/算法交易/高频交易、固定收益&期货。一旦选择专业方向，不能修改。

学生可以选择以下两种形式完成此项目：

不选择分支：

4 门核心金融数学课：投资学、金融衍生品入门、利率和信用衍生品、金融工程和结构化产品（或金融市场风险测量/管理）

5 门核心应用数学课：随机过程以及在金融中的应用、蒙特卡罗模拟方法、应用统计和数据分析、时间序列分析、金融最优化

3 门选修课：一门应用数学和统计类课程、一门金融数学类课程、一门其他的课程

选择分支：不论选择哪一个分支，都需要完成的课程有：

2 门金融数学核心课：金融衍生品介绍、利率和信用衍生品

3 门应用数学核心课：随机过程以及在金融中的应用、应用统计和数据分析、时间序列分析

两种形式除了课程之外，还有金融数学硕士研讨会、沟通能力的锻炼和暑期实习，学生可以利用第一年的冬季假期和第二年的暑期进行相关的实习。

5.申请材料

• 申请费75美元
• GRE成绩，不接受GMAT
• TOEFL或IELTS成绩
• 3封推荐信
• 非官方成绩单，需要认证
• 个人陈述

05、加州大学洛杉矶分校金融工程介绍

1.项目介绍

加州大学洛杉矶分校安德森的MFE项目提供风险管理、资金管理、衍生品定价、私募股权、对冲基金、数据分析和企业融资技术操作领域的职业教育和实践技能。学生可以通过参加暑期实习和应用金融项目（AFP）将知识应用于现实世界。亲身体验商业世界，直接与客户进行互动，接触潜在雇主，拓展专业网络。

2.申请条件

• GPA建议3.6+
• 托福最低87，小分最低要求W: 25 、S: 24、 R: 21 、L: 17/雅思7+（UCLA设置有自己的英语入学考试，所有被录取的考生入学之后，均需参加该考试，再根据该考试成绩决定是否需要先修读ESL语言课程）
• GRE/GMAT没有最低分，建议GRE325+，GMAT710+
• 所有潜在学生都需要具有很强的定量背景，包括线性代数，多元演算，微分方程，数值分析，以及高级统计和概率。 此外，申请人还应该在计算机编程（C ++）以及统计和计量经济学建模（MATLAB）方面有一些经验或课程。 通过本科数学课程或GMAT / GRE成绩来证明申请者的分析能力也是重要方式
• MFE项目不要求工作经验

3.课程设置

4.申请材料

• 在线申请
• 大学成绩单
• TOEFL成绩（87+，写作25+，口语24+，阅读21+，听力17+）/雅思7.0+
• 必需有GRE/GMAT，未设定有最低分数要求
• 2封推荐信
• 申请费：$200
• Essays：2篇
• 简历
• 面试（邀请制）

06、卡耐基梅隆大学金融工程介绍

1.项目介绍

卡耐基梅隆大学的金融工程专业，创建于1994年，为美国最早开设MFE专业的大学之一。作为美国四大CS名校(MIT, CMU, Stanfor, UCB)，其金融工程项目由四大学院联合授课（Tepper商学院、数学系、统计学系、Heinz学院），侧重于数学、编程及金融三大基石，所以申请者需在这三个领域都有扎实的基本功。

CMU认为商学院的项目过多关注金融市场，但对数学建模的关注较少。相反，数学部门的项目往往是高度理论性的，较少关注“现实世界”的适用性。所以，在该项目课程设置上，理论与实践之间是平衡的。 并将金融领域必不可少的职业技能——编程融入课程，成为一个最大亮点。

该项目总共三个学期的课程，但分成六个七周的“迷你”学期。 课程侧重于学生感兴趣的量化金融职业道路：交易，金融模型，定量组合管理和风险管理。

卡内基梅隆大学的此项目是金融工程项目里面比较顶尖的，是大多数学习金工的学生的ream school。此项目毕业生在以下领域就业的比较多，销售及交易、金融建模、金融策略分析、金融研究、量化投资组合管理和风险管理。

2.申请条件

• 建议GPA 3.7+
• TOEFL 100+/IELTS 7.5+
• 同时接受GRE和GMAT成绩，但更偏向GRE，没有最低分数要求
• 需要WES成绩单认证
• 要求学生有数学，统计，计算机编程背景（有C或C++编程语言工作经验）
• 对计量金融领域有极大兴趣
• 要求学生有良好的口头沟通能力和写作能力，团队协作能力
• 不要求工作经验，往年学生平均工作经验为0.57年

3.先修课要求

• Calculus I an II 微积分I和II
• Differential equations 微分方程
• Linear algebra 线性代数
• Calculus-base probability 微积分基础概率
• C or C++ programming C或C++编程语言

4.课程设置

MSCF的课程融合了传统的讲座，个人和小组项目以及PPT。 所有MSCF课程都是针对学生的职业发展路线开发的。

8月初，学位课程开始前四周，“MSCF准备”课程提供数学，概率和编程的准备课程。 此外，学生将参加金融市场讲座，财务会计基础和衍生工具会计，并了解量化金融各种职业道路。 与职业顾问合作，修改简历，学习面试技巧，享受职业培训，开始进行德意志银行交易大赛的培训。

在第一年的秋季和春季，学生将学习股权和债券组合管理的传统金融理论，衍生交易所依赖的随机演算模型，计算价格和风险度量的蒙特卡罗模拟方法，统计方法包括回归、时间序列、财务数据科学。 C ++，R和Python贯穿整个课程。

展示课程将帮助学生将想法传达给同行。参加德意志银行商赛（有现金奖励）。金融工程课程要求在团队工作中解决问题并销售解决方案。

接着在夏季参加实习。在暑期实习后，就要选择必修课程和选修课程。 选修课程可以选择一个领域进行深入学习：金融计算，资产管理，算法交易和风险管理。

5.申请材料

• 在线申请表 Online Application Form
• 简历 Current Resume
• 大学成绩单，要求认证，录取后寄官方纸质版成绩单 Transcripts
• GMAT、GRE成绩 Official Test Scores
• 文书 Essays
• 3封推荐信 Letters of Recommenation
• 语言成绩 TOEFL or IELTS
• 申请费 Application Fee
• 面试 Interviews

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