专业辨析:金融数学与金融工程
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王一鸣

专业辨析:金融数学与金融工程

2020-10-31...

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金融工程和金融数学如何区分?

一、金融工程是什么?

金融工程专业是西方发达国家金融领域的尖端学科,是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科。课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课,所学内容包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等。

金融工程financial engineering,它的概念有狭义和广义两种。

1、狭义的金融工程指:利用先进的数学及通讯工具,在各种现有基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,以设计出符合客户需要并具有特定p/l性的新的金融产品。

2、广义的金融工程指:一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发,它不仅包括金融产品设计,还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。

很多大学的金融工程专业都有着不同的名称。financial engineering,financial mathematics,mathematical finance,computational finance,然而无论是金融工程,金融数学,数学金融还是计算金融,它们的实质都是一样的,即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。金融工程硕士的学制一般为全日制1年。

此外,这专业属于职业教育,而非学术研究教育,因此无需撰写大量论文。课程会围绕金融学的应用展开,具有实用性很强的特点。

二、金融工程重点在金融还是工程?

金融工程是理工科,重点在于工程二字,而非金融二字。

以牛津大学开设的该专业为例,细致介绍所学内容:

基础性课程:偏微分方程,概率论,统计,matlab编程。

1、核心课程:随机微积分,金融衍生品,数值方法﹙有线差分法,蒙特卡洛方法,有线元法﹚,统计和金融数据分析的工具。

2、进阶课程:测试方向是必须的,建模方向和数据方向是二选一。建模方向:随机波动率建模,固定收益产品建模,信贷衍生品。

3、数据方向:数据分析,数据挖掘,机器学习。

其中比较常见的工具有:matlab,c语言系列,java,最优化,算法的课程。


三、金融工程的就业前景

金融工程师掌握专业化的、仅凭技术所无法达到的素质,因此,金融工程师总体上是供不应求,就业前景光明。在英美两国,稍有知名度的金融工程师的年薪要在60万美元以上,在银行、保险和理财公司的金融工程师的年薪也要在40万美元以上。而我国国商业银行的金融工程人才的薪酬可达到其他员工的3至5倍。

常见就业行业:

1、银行

各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型,急需这方面的人才。银行内部的资金部,也需要金融工程的人才,是固定收益证券的主力,也是抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。

2、四大及咨询公司

四大会计事务所 pwc、deloitte、kpmg、ey和战略咨询公司 mckinsey、bcg、bain、罗兰贝格等公司从事公司发展战略顾问。

3、基金、信托、私募及风投机构

主要从事分析师的职位,行业壁垒高,分析师发展几年价值很高。

4、投行,劵商

国际知名的goldman sachs、citi、morgan stanley、jpmorgan 等;国内著名的中金、兴业证券、国泰君安、中信证券等。主要从事投行 ibd、sales&trading、research 等工作。

5、500强大型集团公司

主要负责集团企业财务部分的会计核算、资本管理、成本控制、内部控制等工作。

6、保险公司

主要从事精算及风控业务,属于公司的高薪职位。


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