继 2007-2008 年的全球金融危机,人工智能问世以及后疫情时代之后,金融业进入了一个新时期,即计算金融时期。 数学、概率论、数据科学和机器学习在其中变得越来越重要。计算金融领域是多个学科的集成,包括计算机科学、数学、数据科学、金融和经济学。在这个项目当中,来自伦敦帝国理工学院计算机系专门研究计算优化的帕帕斯博士将以演示、互动练习和讨论相结合的方法,向学生介绍用于量化、算法和高频交易的数学方法、算法和模型的同时帮助学生对所涉及到的学科有一个了解。项目中的数据和案例都是真实的,就是为了说明主要的数学技术并推动算法的发展。
该项目共分为三个部分。第一部分为衍生品定价、量化交易和算法交易的历史概述。第二部分为通过深入探究数学和建模背景来了解计算金融中所用到的高级模型和技术。最后一部分讨论用于衍生品定价、量化和算法以及高频交易的主要方法。在完成这个项目后,学生将基本掌握构成“金融科技革命”核心的主要技术和模型。
如果想参加这个项目的话,学生需要具备计算机科学,数学和微积分背景,对计算机科学、数学、数据科学、金融和经济学感兴趣并且希望在该领域进行深入研究的同时,培养学术思维,提升学术竞争力。
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(图片引自网络)